上证所迈向世界一流交易所

建设灾备系统 保障市场稳定

在经过前两期的建设和使用后，上证所数据仓库系统在技术先进性和应用功能方面已达到世界一流，并已经成为服务证券市场必要的信息共享平台。但考虑到任何灾害造成数据仓库系统停止对内对外的服务，将对证券市场产生重大的影响，上证所于2007年7月启动了三期项目：国内首例企业数据仓库主从双系统（生产系统和灾备系统）的建设，以保障持续的数据分析和信息服务，从而确保证券市场的稳定发展。

对此，上证所与Teradata合作实施了新的方案，即优化现有数据平台体系架构，通过差异化存储，充分利用现有的设备，保护旧系统的投资；存放一致的、冗余的明细数据和汇总数据，无论发生何种故障，系统都保障持续的数据分析和信息服务。整个数据仓库主从双系统在一年内建设完成。在容量上，主系统容量为26TB，从系统为27TB。在处理性能上，主系统比原先的平台快57%，从系统比原来快49%。这不仅体现了SSE先进的理念，同时也充分展示了Teradata强大的专业知识与技术能力。蒋建人指出："三期项目建成后，上证所数据仓库系统性能、运行水平得到很大提升，单一系统发生故障，全所12个部门250位用户仍可通过灾备系统访问多达700多个应用，同时也能够保证对外的数据文件输出服务。"

"通过数据仓库三期项目的实施，上证所的数据仓库上了一个新的台阶，实现了整合、扩容、差异化存储、同城灾备系统建设四个目标同时达成，"白硕表示，"我们采用双加载技术手段和数据检查机制，解决了主从数据仓库系统的数据一致性难题。在整个项目的实施过程中，两套数据仓库系统的几次主从切换均在30分钟内完成，源代码、数据内容、数据输出结果等也未产生任何变动与误差，这充分说明系统的升级快速、精准、高效，而且能边升级边支持全所业务的正常运作。因此这个项目的建设经验确实值得全球的类似企业在建立数据仓库灾备系统时借鉴。"

充分利用数据 全面提供支持

上证所的日常监管分为两部分，一方面是通过专门的监察系统实时传递的数据结合数据仓库储存的历史数据进行对比分析，当场查处违规的异常交易；另一方面，则是通过数据仓库为司法检查机关的立案和稽查工作真实再现当时交易状况的第一手历史数据。2007年的杭萧钢构内幕交易案就是一个借助数据仓库分析成功破案的典型例子。
而在产品创新方面，据白硕介绍，"比如融资融券，究竟什么条件的证券可以成为担保品？这就需要使用数据仓库进行数据筛选，帮助业务人员把满足一定条件、可以用作担保品的优质证券算出来。"基于系统存储的历史数据，数据仓库可以帮助业务人员去测算某个新产品一旦推出，风险和收益各会在什么地方。实际上，上证所在推出EPS和权证等产品时，都曾通过数据仓库平台进行过测算和验证。2006年，上证所成立了金融创新实验室，实验室的数据正是来源数据仓库系统。

在信息批露、投资者教育等信息服务方面，数据仓库的作用更是显著。上证所通过数据仓库进行数据分析，可以深入了解投资者结构，比如什么年龄段的人有什么样的交易行为，什么收入状况的人又会有什么样的交易行为等等。这样，上证所就可以有针对性地开展投资者教育，对他们进行疏导、教育和监管等等。

无论在上证所日常运营、市场监管、产品创新还是信息服务方面，数据仓库都起到了非常明显的支持和促进的作用。有了数据仓库的支持，上证所对监管和市场需求的响应周期加快已成为常态。一般来说，这些查询或需求数据仓库可以在几个小时或一天之内就能处理完毕。

Teradata大中华区总裁杨顺生指出："上海证券交易所的数据仓库系统无论从系统规模还是从数据量上看，都在证券行业和亚太地区中首屈一指。该数据仓库项目在先进产品的集成性、技术整合的复杂性、应用功能的完整性以及业务涵盖的全面性等方面，都堪称是业界的最佳实践案例。"

据白硕透露，为了向世界一流交易所的目标不断前进，上证所的数据仓库将向实时型数据仓库推进。基于上证所EAI消息总线的建成，结合实时数据仓库技术，实现行情、交易、成交等实据的实时加载，以期更加紧密地跟踪市场的变化、提高服务效率和效能、加强市场监管力度，更好地服务市场和监管市场。

未来，在数据仓库平台强有力的支撑下，上证所将会继续领跑国内证券市场，提供面向投资者教育的信息服务，进一步加强数据仓库与业务系统间的双向数据交互，进一步将数据仓库系统向实时动态方向提升，实现实时商业智能，满足监管部门、全所业务人员和市场参与者的数据分析需求，并加快自身成为世界顶尖数据服务证交所的前进步伐。