上证所迈向世界一流交易所

2007年元旦之后沪市开盘的第一天，上海证券交易所技术中心办公室内，大家正密切关注着大盘成交量的急剧攀升。到了中午，半个交易日的成交容量已突破历史最高点，达到了400多万笔。全天的成交量会突破1000万笔的系统容量设置吗？是否应趁着中午一小时的休盘临时调整容量设置呢？这个亟待决策的难题摆在了上证所技术团队的面前，调整或是不调整都存在着很大的风险。

为了准确判断系统设置最高峰值会不会被突破，大家立即调出历史数据分析，将每天上下午申报成交的比例进行了测算，结果发现：下午交易笔数超出上午的比例不足5%。因此，根据以往经验再加上科学的数据分析，上证所认为交易系统能够满足当天的交易需求，并做出了不对系统容量设置进行临时调整的果断决定。最终，上证所交易系统顺利支撑下了这新年第一个交易日。"进行这样的决策，光靠经验是不够的，还需要数据该说话的时候它能够说话。"上海证券交易所总经理助理、总工程师白硕如是说。

为诸如此类决策提供数据支持的是上证所的数据仓库平台，由全球领先的数据仓库及企业分析方案提供商Teradata协助搭建。"常态情况下，全所目前有700多个这样的分析应用在稳定运行，"白硕介绍说，"同时，我们还会根据大家的需求有针对性地开发一些新的分析应用。因此，每年新增的分析应用也在100个以上。"可以说，作为上证所信息系统建设核心的数据仓库平台，在上证所的经营、监管、创新和服务等各方面均提供了重要的支持。"前段时间，我们对数据仓库的投入和信息经营的成果进行了计算。如果保持正常良好的发展，投资回报将是非常令人满意的。"上海证券交易所信息中心主任蒋建人表示。

信息化建设由来已久

作为国内成立最早、规模最大的证券交易所，上证所早在2000年世纪之交便提出了打造世界一流交易所的愿景。因此，上证所聘请了包括麦肯锡、第一波士顿、路透咨询等在内的多家全球顶尖咨询公司帮助其进行交易所整体发展战略规划。在最终确定的规划报告中，信息化发展战略规划部分明确了上证所未来总体的信息系统架构，提出要同时建设"新交易系统、新信息系统和新网站"的"三新"目标。作为新一代信息系统核心所在，数据仓库项目成为上证所未来技术发展框架中重要的组成部分。

2002年中期，上证所开始进行数据仓库项目的技术选型。据上证所信息中心副主任石晓成博士介绍："当时我们制定了极尽详细的评价流程和标准。国际上所有的顶级数据仓库厂商都到齐了。"通过概念验证甚至开展境外调研等方式，在对各大厂商方案的完善性、技术先进性、应急处理能力、团队管理和服务态度等进行严格的综合评估后，由上证所9位总监组成的专家委员会通过匿名投票方式，最终在参与激烈角逐的Teradata、DB2、Oracle等方案中选定了Teradata数据仓库系统。

抢救数据资产 搭建信息平台

2002年10月，数据仓库一期项目正式进入实施阶段。作为上证所数据仓库系统的基石，一期项目建立了集中、统一的数据中心，完成了源数据的统一处理，保证了数据的准确性和一致性；提供诸多信息服务功能，包括方便的查询分析功能，满足了业务统计、分析的需求；预留了开放接口，保证了系统的可扩展性。同时，对所有的历史存储介质进行了翻新、对历史数据完成了清洗、对每日新增数据建立了安全可靠的自动加载机制。

在Teradata的协助下，上证所于2003年9月顺利部署完成以全所级基础数据平台为主的操作性数据存储系统（ODS），建立了完整的单一数据视图。该数据仓库系统涵盖了上证所自1990年创所以来的所有历史数据，包括各类金融产品如股票、基金、债券的成交、申报、持有等原始信息，以及新股申购、新股发行等信息和上市公司、会员、基金、债券、行情、板块、指数等各类与证券市场相关的信息。系统投入使用后，对内改善了交易所信息分析、统计报告的工作流程，增强了市场监管的力度，对外也提高了对整个证券市场的信息服务水平。

挖掘数据价值 推动业务发展

在一期工程的基础上，以应用分析系统建设和完善数据仓库管理为目标的二期多维数据存储系统（DDS）建设又在2004年正式启动，并于2005年12月顺利完成。在该阶段工作中，Teradata数据仓库实现了应用系统的建设、元数据管理、数据仓库管理、结构化数据和非结构化数据的集成、信息增值服务的提供、以及数据仓库门户和数据权限管理等新功能，帮助上证所实现了完善的企业单一视图、先进的元数据管理应用、完整的数据仓库管理体系以及有特色的结构化数据和非结构化数据综合应用。

数据仓库二期项目是上证所通过建立技术平台推动产品创新的重要举措之一。上证所希望通过数据仓库及数据挖掘平台的建设，极大地提升交易所的信息化水平，有效地提高决策支持水平、市场监管水平和服务水平，促进证券市场产品创新，并更好地服务于证券信息产品的所有相关环节。通过数据仓库二期项目的实施，上证所更好地共享了信息资源并提高了运营效率，同时还为信息增值服务和其他创新服务提供了综合性的计算、验证和实验平台。